Теория вероятностей: : основы и применение на фондовом рынке

Книга Теория вероятностей: основы и применение на фондовом рынке — это практическое руководство по вероятностным методам в современной финансах. От классических понятий — случайные события, условная вероятность, формула Байеса — до стохастических процессов, моделей прогнозирования (ARIMA, GARCH) и продвинутых инструментов (байесовские сети, HMM, бутстрэп).

Вы научитесь оценивать риски через VaR и Expected Shortfall, оптимизировать портфель по Марковицу и CAPM, понимать ограничения моделей на примере кризиса 2008 года. Отдельная глава посвящена этике моделирования и перспективам ИИ в финансах.

Книга содержит множество примеров из практики фондового рынка, справочник формул, обзор инструментов (Python, R, MATLAB) и глоссарий. Для студентов, аналитиков и инвесторов — всех, кто хочет принимать обоснованные решения в условиях неопределённости.